201021 비트코인 시장 분석방법에 대한 고찰

안녕하세요? 최직진입니다.

 

최근 분석했던 지점이 스탑로스 지점까지 도달하게 되어, 분석방식에 많은 생각을 갖게 되었습니다.

우선 저는 약 1년여 전부터, 엘리엇 파동과 여타 파동이론 그리고 rsi 보조지표를 혼합해서 분석을 진행했습니다.

첫 분석을 시작할 때에는 굉장히 고 레버리지로 파동과 그 타점에 대한 다이버전스 정확성에 대해서 연구를 많이 했었습니다.

 

저와 같이 단톡 방에 분석을 하고 제 이야기를 들으셨던 분들은 아시겠지만, 저는 이론 그대로를 적용하지 않고, 최대한 시장에 맞게 이론을 변형시켜가며 스스로 불가침 법칙을 만들면서 분석을 진행했는데요,

본론적으로 파동 얘기를 진행하자면 동서양을 막론하고 분석방식에 하나인 파동 론도 여러 가지가 있습니다.

처음 접하게 될 때 시골의사님의 동영상을 통해 기자 모리, 매리 맨, 엘리엇, 사케다, 다우 등을 접했습니다.

이 중에서 피보나치를 접목하여 가장 파동론을 수치화시킨 것이 엘리엇 이론이었고, 그중에서도 다른 이론들 중에 실제 트레이딩 중 쓸만하다 싶은 것들을 나름대로 적용하며 약 1여 년간 분석을 계속해서 진행했습니다.

 

실제로 엘리엇를 통해서도 어떠한 구간은 거의 80배 이상의 레버리지로 1주일간 연달아서 수익을 낼 수도 있었기때문에 아! 이거다라고 싶었을때도 있었죠, 그 이후 작년 10월경이였는지 시진핑빔이라 불리는 무빙에 비트코인이 하루만에 약 50% 가까이 올랐었습니다. 그 뒤로도 매매를 하면서 느꼈지만, 엘리어트 파동의 단점으로 크게 느낀 것이 그냥 하나의 보조지표 같은 느낌이었습니다.

 

이게 무슨 말이냐면, 엘리엇 이론 자체는 진행 파동과 조정파동에 대해서 각각의 이론이 존재하지만, 사실상 그 구간은 수렴 구간이거나 조정구간일 뿐 사실상 진행 파동은 아닌 거 같다는 느낌이 들었습니다.(조정구간만 파동이 잘 맞음)

 

기존에는 바이낸스 차트를 보지만, 옛날 과거차트를 참고하기 위해서 비트파이넥스의 차트를 참고하였습니다.

비트파이넥스 사진을 보게 되면, 도저히 엘리엇 이론으로는 설명하기 힘든 파동이 많습니다.

그리고 저도 가끔 파동이론을 사용하시는 분께 묻기도 합니다. 과거 차트의 카운팅이 다 가능한지?

이에 대한 답변을 말씀드리면, 저는 아직까지 모든 과거차트에 대해서(비트코인) 카운팅 가능하신 분을 본 적이 없습니다. 그래서 이제는 당분간 파동적인 관점을 벗어나, 새로운 분석방식을 다시 찾아보려고 합니다.

 

 

 

위에서 말씀드린 것처럼 파동이론은 마치 조정구간에서만 그럴싸한 이론과 맞는 부분들이 발생합니다.

추세가 전환되고 새로운 국면을 맞고, 또 저항대를 뚫고 이전에 없었던 새로운 상승국면을 맡게 되면, 여지없이 모든 카운팅은 틀립니다. 마치 rsi처럼 횡보구간뿐이 사용할 수밖에 없게 되죠.

 

그래도 약 1년여간 많은 보조지표와 파동을 접목시키기 위해서 노력했습니다. 그래서 결론적으로 얻는 결과물은

저에게는 파동론이 맞지 않다는 것, 아니 다른 사람에게도 안 맞을 수 있다는 것과 더불어 공부하게 되면서 쓸만하다 생각되는 것들을 아래와 같이 나열해보겠습니다.

 

첫째, 이평선

저는 이평선을 굉장히 괜찮다고 생각하는 지표입니다.

하지만 이평선에는 너무나 큰 단점이 있죠, 너무나 범위가 크고 후행성이고 타점 진입이 좋을 수 가없기 때문에 분석이 틀릴 때에도 손절 값이 굉장히 크고, 포지션 보유 시간이 여타 매매방식에 비해 길게 가져가야 합니다.

 

그래서 진입 손절 익절 등 정확한 어떤 가격대를 맞추기 위해서는 사용하지 않지만 방향성을 알기 위해서 혹은 지지를 참고하기 위에서 20 이평을 많이 참고는 하지만, 그 이외에는 아직 사용을 하지 않고 있습니다.

 

둘째, 거래량

거래량은 굉장히 좋은 지표입니다. 투자시장에서 실제로 거래된 돈의 양을 측정할 수 있는 유일한 방법이니까요,

하지만 이 것도 어느 정도 시간이 지나야 알 수 있다고 판단됩니다. 고점에서의 거래량은 상황과 개인의 주관적인 판단에 따라 예측이 달랍니다.

특히나 코인 시장에서의 거래량은 함정이 굉장히 나 많습니다. 실제 해외선물과 현물 주식투자의 경우 하나의 이름을 가진 금융상품은 일반적으로 하나의 거래소에서만 거래하는데요, 비트코인의 경우 일종의 화폐인데도 불구하고 거래소마다 가격의 차이가 있습니다.

 

그래서 거래량 분석을 할 때도 문제가 되는 게 시기별로 해당 거래소의 트레이더가 많냐 적냐에 따라 분석 내용이 완전히 달라지게 됩니다. 그렇기 때문에 요즘은 거래량 자체로 무언가 방향을 판단해서 진입 근거로 보기보다는 익절 하는 근거 정도로만 생각하고 있습니다. (예를 들면 비트 맥스 2019년보다 2020년 고점 거래량이 줄었지만, 바이낸스는 2019년도보다 2020년의 고점에 거래량이 더 커다란 식, 거래소별 시기에 따라 시장 점유율이 달라질 경우)

저는 지금 딱 하나의 용도로 사용하고 있는데요 쉽게 말씀드리면 10000원짜리가 2000원을 갔을 때 거래량이 천만이 발생했다 하면, 2천 원이 반등이 나왔을 때 거래량 천만에 준하는 거래량이 터져야만 거기가 반등의 끝이 될 수 있다 정도입니다. 즉 엄청난 거래량이 터지고 추세가 전환이 되었을 때는 그 이전에 터진 거래량처럼 큰 거래량이 터져야만 방향이 전환될 가능성이 있다 정도로만 보고 터졌다 한들 그것보다 더 큰 거래량이 터져서 방향성이 지속될 수 있기 때문에 포지션 진입 근거로는 활용되지 않는 이유입니다.

 

그래서 거래량은 제가 볼 땐 코인보다는 금융거래소에 정식으로 상장된 종목에 한해서 사용하는 것이 좋지 않을까 합니다. (1 상품 1 거래소)

 

셋째, 수렴

차트를 공부하다 보면 패턴 파동 보조지표 등 많이 보게 되고, 차트에 선 긋고 화가 차럼 많이 놀게 됩니다.

그러다 보면 제일 많이 발견하는 게 수렴입니다.

위의 그림처럼 가격대가 일정한 범위 안에 점점 좁혀가면서 정확한 삼각형을 그리는 경우가 꽤나 많은데요, 이럴 때 수렴이 발산하게 될 경우 일반적으로 어느 한 방향으로 수렴 입구 크기만큼 최소 가거나 혹은 더 가는 경우가 일반적입니다.

 

두 번째의 경우 두번째의 경우는 일반적으로 수렴의 끝부분이 삼각 형태가 고르지 못한 경우가 있습니다.

삼각형의 끝 부분이 고르지 못할 경우 간혹 발생하는데, 발산을 하다 말고 역방향으로 크게 가는 경우입니다.

그래도 일반적으로 수렴은 왼쪽 그림처럼 가는 경우가 거의 80% 정도 봤다고 생각합니다.

그래서 생각해보면, 이런 끝부분 양방 치기를 하면 꽤나 높은 확률로 먹겠구나 싶습니다만 시도해본 적은 없습니다.

 

다만, 두 번째 그림이 나올 경우 양방 치기 둘 다 스탑로스가 발동되기 때문에 확률적으로 많이 발생하는 1번 패턴에서 누적수익을 쌓아 올려야 할 것 같습니다.(따로 양방에 대해서는 연구하지 않음)

 

어찌 됐든, 당분간은 파동이론에 크게 회의감을 느껴 다른 분석방법에 대해서는 연구하고 포스팅할 예정입니다.

뭔가 또 다른 하나에 꽂히게 된다면, 매매를 다시 시작해볼까 하며 자신이 생기기 전까지는 매매를 할 생각이 없습니다.

혹여나 투자 상금이 있는 주식 모투 대회 같은 것이 열린다면 도전해볼 생각입니다.

 

결론 :

1. 엘리엇 난 못 쓰겠다.(대형 파동에 설명할 수 없는 부분이 많고, 추세매매에 적합하지않음)

2. 이평선, 거래량 쓸만하지만 정밀한 타점 연구에 부적합

3. 수렴, 모르는 것보단 낫다 쓸만하지만 이것만 가지고 매매를 할 생각은 가져본 적 없다.

4. 새로운 분석방식을 다시 또 찾아 나설 예정, *******정밀 추세매매법을 찾기 위한.......********

5. 상금 있는 모투 대회 있으면 해 볼 생각 (당분간 매매 안 함, 분석은 할 거임!)

6. 답은 추세매매다.....그거 어떻게하는건데????? 찾으러가야지.....

 

 

 

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